Opções De Estoque Com Spreads Apertados

Tight Market DEFINIÇÃO do mercado apertado Um mercado com spreads de oferta-pedido estreitos. Um mercado apertado para uma segurança ou commodity caracteriza-se por uma abundante liquidez e frenetic trading activity. A concorrência de preços intensos nos lados dos compradores e vendedores leva a spreads apertados, a marca de um mercado apertado. O termo mercado apertado também pode se referir a um mercado físico onde a oferta é limitada diante da alta demanda, resultando em preços mais altos para o produto ou serviço. BREAKING DOWN Tight Market A maioria dos chips azuis têm mercados apertados, uma vez que há todo o interesse dos compradores e vendedores em qualquer momento. Ocasionalmente, no entanto, condições de mercado apertadas podem ser interrompidas por uma mudança súbita no ambiente de mercado (devido a um desenvolvimento geopolítico, por exemplo) ou a ocorrência de um evento específico de estoque (como um aviso de ganhos). Quando isso ocorre, os spreads de oferta e solicitação podem se ampliar à medida que a liquidez se seca, até que haja mais clareza para a situação. As condições de mercado apertadas geralmente retornarão uma vez que a situação tenha sido resolvida e a normalidade tenha sido restaurada. Um mercado fisicamente físico pode ocorrer devido a um desequilíbrio temporário da oferta e da demanda, ou uma mudança mais duradoura nos fundamentos. Um exemplo do primeiro seria o mercado de um produto de tecnologia quente nos primeiros dias após o seu lançamento. Um exemplo de um mercado apertado mais duradouro seria o mercado de aluguel de escritórios no centro de uma grande cidade durante um boom econômico prolongado. Quais são os melhores estoques para trocar opções semanais Eu adoro ouvir como eu posso ajudar a família OptionSIZZLE. Através de e-mails enviados para mim e pesquisas de feedback, eu posso obter uma sensação melhor do que os investidores de opções estão curiosos e com dificuldade. I8217ve aprendido ao longo dos últimos cinco anos, leva tempo para as pessoas aquecerem para você e poderem expressar o que estão tendo problemas. Então, se você ainda estiver na cerca, não se preocupe. Estarei aqui quando você estiver pronto. Normalmente, os artigos seguirão uma ordem dos mais comumente solicitados primeiro. Sem ado8230 ... Q. Quais são as melhores ações para usar para opções semanais Agora, as opções de ações semanais oferecem uma tremenda quantidade de oportunidades para fins comerciais e de hedging. Existem literalmente centenas de opções semanais negociáveis ​​à sua disposição. Como faço para diminuí-los e me concentrar nos que me oferecem uma chance justa de se tornar bem sucedido. Eu só negocia opções semanais que oferecem uma propagação competitiva de bidask. Lembre-se, no mercado aberto, há dois preços para uma opção de preço que alguém está disposto a pagar8211 e o preço que alguém está disposto a vender essa opção. Quando o comprador e o vendedor concordam com um preço, uma transação é feita. Eu quero que a diferença entre o preço da oferta e do pedido seja apertada (não muito distante uns dos outros). Por sinal, as ofertas de oferta de ações e ofertas podem ser alteradas em incrementos de centavo, níquel ou centavo. Exemplos de opções semanais: as opções do Facebook (FB) permitem que você ajuste sua oferta ou oferta em incrementos de centavo. As opções do Priceline Group (PCLN) permitem que você ajuste o lance ou ofereça em incrementos de centavo. Eu trago isso porque eu ouvi alguns comerciantes dizerem que você deve manter opções de negociação onde a oferta e a pergunta podem ser ajustadas em incrementos de centavo porque são competitivas. Isso é um ótimo conselho e pode poupar muito dinheiro no final do ano. No entanto, concentrar-se apenas em spreads largos de centavo irá limitar suas opções82308230. Quero compartilhar com você outra abordagem que lhe proporcionará mais algumas oportunidades, mantendo você fora dos maus. Como podemos saber se uma opção semanal de bidask é competitiva, então eu uso uma técnica simples, mas poderosamente eficaz de criação de mercado. Eu julgo o bidask espalhado pela vega da opção. Agora, isso pode parecer complicado, mas não é mesmo. Deixe-me te mostrar. Aqui está um instantâneo uma cadeia de opções dos semanários da Apple (apenas chamadas exibidas). Na minha cadeia de opções, eu tenho o preço de oferta e oferta exibido ao longo da vega das chamadas (exibido cVega na imagem). OK8211so o que estou procurando é a diferença entre o spread da bidask para ser menor ou igual à vega da opção para que ele seja rotulado como uma opção competitiva para negociar. Por exemplo, as chamadas 615 são 4.55b4.65a expansão é de 10 centavos de largura8211 a vega é de 29 centavos. A opção vega desta chamada é maior do que o spreadmaking esta opção competitiva para o comércio. Se o spread bidask for maior do que a vega da opção, não é uma opção competitiva para o comércio. Vamos ver alguns outros exemplos para que você possa obter o jeito disso. A opção semanal Telsa (TSLA) na distribuição bidask para as chamadas 207.50 é 3.60b3.70a vega da chamada é 0.10. Mais uma vez, este é um mercado competitivo. A propagação é igual à vega da opção. A opção Facebook (FB) na propagação do bidask na chamada 61.5 é .82b.84a vega é 0.03again, essa outra opção semanal competitiva para o comércio. Priceline (PCLN) options. the bidask espalhado na chamada 1197.50 é 12.90b14.10 a propagação é 1.20 largamente, a vega nesta chamada é 0.57. Esta não é uma opção semanal competitiva para o comércio. A opção Herbalife (HLF) na oferta solicitada na chamada 64 é 0.76b0.97a a propagação é 0.21 largura8230a vega nesta chamada é 0.03. Esta não é uma opção semanal competitiva para o comércio. Tenha em mente que a dinâmica do mercado de opções pode mudar. É importante verificar constantemente se as condições de liquidez pioram ou melhoram. Por exemplo, no momento em que esses instantâneos foram tomados, o PCLN e o HLF não eram opções competitivas para o comércio. No entanto, isso não significa que as condições não podem melhorar em uma data posterior. Ao filtrar as opções semanais desta maneira, você está se dando a chance de não se machucar em derrapagem. Lembre-se, você tem que superar as comissões e a diferença entre o valor esperado da opção e o preço que você realmente executa o order8211, se o spread da bidask não é competitivo. Vocês serão retirados no caminho certo dentro e fora do comércio. Agora, você não quer que uma ótima idéia de comércio seja um perdedor porque você foi cortado do spread de bidask. Claro, quanto melhor você conseguir no mercado, menos você confiará nas regras e quanto mais você confiará no instinto e na experiência. No entanto, se você não estiver lá, seguir uma regra de ouro assim pode realmente ajudá-lo a cometer erros desnecessários. Por sinal, isso não se aplica apenas a opções semanais, você também pode usá-lo para opções padrão. Você já entrou em uma opção de comércio e acabou perdendo porque a propaganda de Bidask não era competitiva. Se assim for, eu gostaria de ouvir sua história. Estarei pendurado na seção de comentários abaixo. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados e deslizamento baixo). Conheço as definições de liquidez (quanto volume é negociado), spread (baixa diferença entre Lance e peça) e baixo deslizamento (os negócios são executados ao preço no qual você solicita (para o pedido do mercado). Mas não consigo ver por mim mesmo quanto mais volume significa baixa e derrapagem apertada. Mais volume significa apenas mais pessoas Interessado no estoque, ou seja, a oferta e a demanda são bem atendidas. Pediu 30 de abril 13 às 2:02 Você acabou de responder sua pergunta na última frase da sua pergunta: Mais volume significa que mais pessoas estão interessadas no estoque. A demanda está bem combinada. Se o estoque estiver ilíquido, há mais chances de o spread e o deslizamento serem maiores. Mesmo que o spread seja pequeno para começar, uma vez que um comércio foi negociado, se nenhum novo comprador e vendedor entrar no mercado perto do Último preço negociado, então você poderia Obter uma grande propagação entre os preços de oferta e de venda. Aqui é um exemplo, o MDG tem um volume médio móvel de 50 dias de apenas 1200 ações negociadas por dia (obviamente, não troca todos os dias). Como você pode ver, já existe um spread de 86 do preço da oferta. Se um novo preço de oferta for inserido para corresponder e tirar o preço da oferta em 0.039, esse spread aumentaria instantaneamente para 614 do preço da oferta. Respondeu 30 de abril 13 às 2:42 Teoricamente, é uma questão de taxa de retorno. Se uma taxa de retorno desejada ou aceitável para o capital dos fabricantes de mercado é X, e X é determinado pelo produto do volume de negócios de ampliação de margem, maior volume de negócios significa margem inferior para uma constante X. Margem, no caso de negociação, é o spread de bidask, E o volume de negócios, no caso de negociação, é volume. Empiricamente, tem sido observado nos últimos mercados ainda oferecendo evidências tão variáveis, opções de equidade: faculty. baruch. cuny. edulwu890mayhewjf2002.pdf respondeu 30 de abril 13 às 2:22 Sua resposta 2017 Stack Exchange, Inc